Первым русским городом в списке группы стал Санкт-Петербург. Ронни Джеймс Дио, Винни Апписи, Трэйси Джи, Скотт Уоррен и Джефф Пилсон зажгли во дворце спорта Юбилейный. На тот момент наших соотечественников пугали негативные последствия финансового кризиса, безработица и пугающая цифра следующего года, в котором пророчили конец света. Поехать на концерт в Россию было несколько рискованно для группы: волновались о продажах билетов, о том, окупятся ли вообще концерты, как примут группу слушатели.
Однако визит культовой группы из Америки стал для увлеченных музыкой россиян глотком свежего воздуха. По воспоминаниям Джеймса Дио, толпа взрывалась при каждом пронзительном гитарном рифе, русскоязычные слушатели подпевали каждому куплету, и это приятно удивляло музыкантов. Во время исполнения We Have Lost The Children Of The Sea Ронни показал свой традиционный знак «коза», подняв руку над громадным пространством горящих зажигалок. В том же интервью Дио рассказывал, что чувствовал, как публика поняла и приняла его, что его слова нашли отклик в сердцах людей. Он сравнил русских с горячими итальянцами, сказав, что они также не умеют лицемерить в чувствах.
Музыканты были так довольны криками и аплодисментами в конце своего шоу, что безустанно выходили на бис, а их верный зритель никак не хотел прощаться.
Следующий визит в Россию группа сделала летом 2004 года, после выпуска десятого студийного альбома Master of the Moon. На этих концертах публика была разных возрастов: кроме взрослых и суровых взрослых металлистов, в зале стояло много молодых людей. Возможно, отцы хотели познакомить с легендой своих подросших детей. Спецэффекты тех шоу были несколько скромными, позади музыкантов был только логотип альбома, осветитель тоже не был слишком виртуозен. Но по воспоминаниям пришедших на концерты DIO в Москве и Петербурге, выступление команды было полно красок, жизни и драйва. Любовь зрителя, превосходное живое исполнение группы и теплая атмосфера стали причиной того, что DIO на концерте в Лужниках трижды выходили на бис. На тот момент эта цифра стала рекордной для представителей западной рок-сцены. Благо, артисты не были ограничены по времени.
Взаимность публики заставила группу вернуться через год, в сентябре 2005 года. Тогда DIO посетили не только центральные города, но и Хабаровск, Владивосток, Екатеринбург, Челябинск, Самару и другие города. Ронни и его коллеги планировали даже записать концертное видео для альбома, состоявшего из CD и DVD Holy Diver – Live в одном из городов России, но впоследствии выбрали Лондон.
