Съемки Welcome to My Nightmare заняли несколько концертных дней в Лондоне на Уэмбли Арене. При бюджете в 600 долларов для шоу были подготовлены грандиозные декорации в виде скелетов, гигантских пауков и 9-футовых циклопов. Помимо музыкантов и декораций на сцене также находились 4 танцовщицы. Несмотря на всю грандиозность Welcome to My Nightmare, транслировавшийся в кинотеатрах, стал кассовым провалом. Позднее фильм вышел на видеокассете, а в 2002 году и на DVD.
Одноименный альбом Welcome to My Nightmare стал первым сольным альбомом для Купера, выпущенным после распада оригинальной группы Alice Cooper.
